Riesgo Operacional

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Riesgo Operacional

El Riesgo Operacional corresponde a aquel riesgo generado a partir de las deficiencias o fallos en procesos internos, sistemas, personal o eventos externos que pueden generar pérdidas financieras. La gestión del riesgo operacional considera los errores humanos, fraudes, problemas tecnológicos, desastres naturales y cambios en el entorno regulatorio.

¿Qué son los modelos de riesgo operacional?

Modelos para medir el riesgo

Los modelos de riesgo operacional son herramientas matemáticas y estadísticas que permiten analizar y medir los riesgos asociados a las actividades y procesos operativos de una organización.

Identificación de pérdidas potenciales

Permiten estimar la posibilidad de sufrir pérdidas financieras o daños reputacionales derivados de fallas en procesos internos, eventos externos o incumplimientos regulatorios.

Gestión y monitoreo continuo

Estos modelos facilitan la identificación, medición y control de los riesgos, permitiendo mantener un monitoreo adecuado y anticiparse a escenarios que puedan afectar a la organización.

Asignación proactiva de recursos

La información obtenida permite desarrollar estrategias y asignar recursos de manera efectiva y anticipada, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a los riesgos operacionales.

Soporte para una gestión integral

Los modelos apoyan prácticas como la capacitación del personal, el establecimiento de políticas y procedimientos, la supervisión de procesos y la mejora continua de la tecnología.

Marco regulatorio y fortalecimiento organizacional

Su implementación responde a la evolución de la gestión del riesgo operacional desde Basilea II y, en Chile, a los lineamientos y exigencias establecidos por la CMF. Además, favorece decisiones informadas, reduce la exposición al riesgo y fortalece la cultura organizacional.

Principales modelos utilizados en la gestión de riesgo operacional

Dentro de la gestión de riesgo operacional, se utilizan diversos modelos estadísticos y matemáticos que permiten que las empresas posean una toma de decisiones informada y efectiva. Los modelos mayormente utilizados corresponden a los siguientes

Modelos de Análisis de Escenarios (SD)

Este modelo es utilizado principalmente para evaluar los diversos escenarios a los que la empresa se podría enfrentar, permite a las compañías conocer los posibles escenarios de riesgo y las soluciones a implementar en dichos escenarios. Este modelo considera al considerar un conjunto de escenarios que aumentarían el riesgo de la compañía, permite conocer y generar un plan de acción ante una eventual materialización del escenario.

Loss Distribution Approach (LDA)

Este modelo es utilizado principalmente para conocer la distribución de las pérdidas generadas por eventos operacionales, permitiendo a las empresas conocer la distribución y frecuencia de dichos eventos. Este modelo en su proceso de cómputo considera para los distintos eventos de riesgo operacional definidas por los acuerdos de Basilea.

Histamai en acción

Nuestra propuesta

Nosotros como Histamai brindamos un servicio de asesoría en Financial Risk Modelling de alta calidad con el objetivo de apoyar a nuestros clientes a abordar los desafíos a los que se enfrentan cuando llevan a cabo una tarea de gran relevancia para el funcionamiento de la organización. Nuestro equipo presenta una amplia experiencia en asesorías a entidades financieras en el diseño, desarrollo e implementación de modelos de riesgo financiero

Nuestros servicios de modelos de Riesgo Operacional

Principalmente nuestros servicios de modelos de riesgo operacional incluyen: apoyo en el diseño y desarrollo de modelos de análisis de escenarios (SD) y asesoría en el desarrollo e implementación de modelos de distribución de perdidas agregadas (LDA)

Experiencia en ingeniería financiera

en Histamai nos caracterizamos por poseer un gran conocimiento en ingeniería financiera, regulación financiera, data science & Machine Learning, herramientas tecnológicas tales como SQL, Python, R, STATA, entre otras.